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金融随机分析系列报告预告

金融随机分析系列报告预告

金融随机分析系列报告I

(一)Estimates on invariant probability measures for singular SDEs

王凤雨,天津大学教授、博士生导师,国家杰青、长江学者特聘教授

(二)Approximation of backward stochastic partial differential equations by a splitting-up method

汤善健,复旦大学教授、博士生导师、国家杰青、长江学者特聘教授

(三) Sufficient and necessary conditions for the central limit theorem under Peng's framework of sub-linear expectations

张立新,浙江大学教授、博士生导师,国家杰青

报告时间:2018年11月30(星期五)下午3:00-5:30

报告地点:数理学院学术交流室

 

金融随机分析系列报告II


(四)Averaging principle for 2D stochastic NS equations

谢颖超,江苏师范大学教授、博士生导师

(五)Risk minimization problems for continuous-time Markov decision processes

郭先平,中山大学教授,博士生导师、国家杰青

(六)  高维渗流模型的临界概率

苏中根,浙江大学教授、博士生导师

(七)Optimality of hybrid continuous and periodic barrier strategies for spectrally positive Levy processes

尹传存,曲阜师范大学教授、博士生导师

(八)Hormander hypoelliptic theorem for nonlocal operators

张希承武汉大学教授、博士生导师、国家杰青、长江学者特聘教授

(九) Stability of stochastic differential equation driven by G-Brownian motion

 任永 安徽师范大学 教授、博士生导师

 

报告时间:2018年12月2(星期日)上午8:30-12:00

报告地点:数理学院学术交流室

主办单位:数理学院、人事处、科技处,研究生部


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